EN

5

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО РОСЭКСИМБАНК


С целью эффективного управления рисками, возникающими в ходе осуществления банковской деятельности, АО РОСЭКСИМБАНК сформирована и совершенствуется на регулярной основе комплексная система управления рисками. Данная система является частью общей системы управления АО РОСЭКСИМБАНК и направлена на обеспечение устойчивости экономического состояния Банка в рамках реализации Стратегии развития.

Система управления рисками АО РОСЭКСИМБАНК базируется на следующих основополагающих принципах:

  • системность (управление всеми видами рисков осуществляется по всем направлениям деятельности и процессам, на всех уровнях управления);
  • интегрированность (процессы управления рисками интегрированы в бизнес-процессы Банка; в систему управления рисками вовлечен каждый сотрудник Банка в рамках своей компетенции и осведомленности с целью обеспечения «трех линий защиты» — ​владельцы рисков, управление рисками, внутренний аудит);
  • осведомленность (управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации; принятие решений о проведении любой операции осуществляется только после всестороннего анализа и оценки рисков);
  • своевременность (система управления рисками обеспечивает своевременность, полноту и достоверность информации о значимых рисках);
  • непрерывность (процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе и включает в себя операционный и последующий контроль);
  • независимость (служба управления рисками является независимой от подразделений, осуществляющих операции, и участвует в сопровождении принятия решений на операционном и стратегическом уровнях);
  • актуальность (процесс управления рисками включает в себя постоянное совершенствование всех элементов управления рисками, в том числе стандарты и методики, информационные системы, с учетом стратегических задач, изменений внутренней и внешней среды, новаций в международных практиках и стандартах управления рисками);
  • технологичность (процесс управления рисками осуществляется с использованием современных информационных технологий и информационных систем, позволяющих своевременно идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и контролировать риски);
  • цикличность (процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл реализации его основных компонентов);
  • разделение полномочий (система управления рисками основывается на организационном разделении структурных подразделений и работников, ответственных за совершение операций, управление рисками и учет);
  • соответствие уровня решения уровню принимаемого риска (уровень принятия решений по одобрению операций/лимитов устанавливается в зависимости от размера сделки/лимита и уровня принимаемых рисков);
  • ограничение уровня принимаемых рисков (все операции проводятся только при наличии обязательных лимитов или отдельных решений органов управления Банка или коллегиальных рабочих органов).

Комплексная система управления рисками охватывает все категории рисков, возникающих в деятельности Банка, и направлена на постоянное выявление, оценку, осуществление контроля и предупреждение возможных угроз, снижение потенциальных последствий наступления рисков. Действующая система управления банковскими рисками обеспечивает устойчивость экономического состояния АО РОСЭКСИМБАНК и поддержание его на должном уровне. Функционирование системы управления рисками регламентировано Политикой управления рисками, утвержденной Советом директоров АО РОСЭКСИМБАНК, а также внутренними нормативными и методологическими документами в области управления рисками, утвержденными Правлением АО РОСЭКСИМБАНК. Политика управления рисками сформирована с учетом масштабных стратегических целей и задач Банка, сформулированных в его Стратегии развития, а также в ключевых документах, определяющих развитие Российского экспортного центра.

В ответ на постоянные изменения внешних рыночных и регулятивных условий, а также внутренних факторов, характера и масштабов проводимых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков АО РОСЭКСИМБАНК осуществляет постоянное совершенствование системы управления банковскими рисками с целью повышения ее эффективности. В совершенствовании системы управления рисками АО РОСЭКСИМБАНК отдает приоритет стандартам и инструментам, рекомендуемым Базельским комитетом по банковскому надзору с учетом требований лучших мировых практик.

В случае возникновения одного или нескольких видов рисков Банк предпринимает все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

В целях оценки существенных рисков Банком используются риск-метрики, учитывающие возможные потери от реализации рисков как в стандартных условиях функционирования финансовых рынков, так и в стрессовых.

К существенным видам риска Банк относит все виды рисков, по которым Банк России устанавливает нормативы для кредитных организаций и которые учитываются в расчете регуляторного капитала, но не ограничиваясь ими: кредитный риск, рыночные риски (процентный, валютный, фондовый), риск балансовой ликвидности, риск концентрации, риск потери деловой репутации, операционный, в т. ч. правовой, риск мошенничества, стратегический риск. Оценка существенности видов риска, по которым Банк России не устанавливает нормативы, осуществляется путем сопоставления максимальных потерь с величиной регуляторного капитала Банка. Виды рисков, которые невозможно оценить количественными методами, оцениваются экспертными методами.

На постоянной основе проводятся мероприятия по повышению культуры риск-менеджмента, построения риск-ориентированного подхода во всех видах деятельности Банка и группы в целом в целях повышения эффективности выполнения поставленных стратегических задач.

5.1

Кредитный риск

Деятельность по управлению кредитными рисками является в Банке одной из важнейших составных частей комплексной системы управления рисками. Главные задачи управления кредитными рисками в Банке — ​своевременное выявление, оценка кредитных рисков и принятие мер по их минимизации.

Ключевой задачей управления кредитными рисками Банка является максимально точная оценка вероятности исполнения клиентом своих обязательств по кредитной сделке и уровня потерь по кредиту в случае дефолта клиента в целях принятия оптимального кредитного решения.

Банк определяет систему ограничений уровня риска, исходя из Стратегии своего развития, политики по управлению рисками и кредитной политики, утвержденной Советом директоров Банка. Ограничения устанавливаются, в том числе на агрегированном уровне, по отдельным видам риска, по отдельным подразделениям и операциям. Ограничения по большей части предполагают наличие лимита, пороговых/контрольных значений и целевого уровня с определением плана действий в случае нарушения установленных значений и согласуются с процессами бизнес-планирования и бюджетирования в Банке.

Система лимитов кредитования включает в себя:

лимиты, ограничивающие совокупность принимаемых кредитных рисков. К данным лимитам относятся лимит на принятие решений по проведению операций, несущих кредитный риск, лимит на самостоятельное принятие кредитных рисков, который может устанавливаться для уполномоченных лиц, и др;

лимиты концентрации кредитного риска;

лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному контрагенту (группе взаимосвязанных контрагентов). К данным лимитам относятся индивидуальные лимиты, лимиты на конкретные операции и др.

Банк стремится развивать систему контроля лимитов на отдельных заемщиков (их группы), а также систему контроля лимитов на портфельном уровне. Для принятия обоснованного решения о целесообразности проведения кредитной операции с клиентом в процессе анализа используется доступная Банку информация финансового и нефинансового характера о деятельности контрагента, его учредителях, деловой репутации на рынке, его кредитной истории и т. д.

Основными критериями для работы с клиентом являются:

правоспособность, дееспособность;

соответствие целевого назначения кредита условиям продуктов Банка;

соответствие целей кредитования основному виду деятельности заемщика;

наличие первичных источников погашения запрашиваемого финансирования;

наличие ликвидного обеспечения (вторичного источника погашения) и его достаточность для полного или частичного покрытия запрашиваемого кредита, процентов за его использование и комиссий за услуги по кредитованию (по кредитным продуктам, где такое обеспечение предусмотрено), а также (где применимо) в качестве возможных источников погашения запрашиваемого кредита оцениваются поступающие потоки по финансируемому и иным текущим и планируемым проектам реализуемым контрагентом; в случае его вхождения в Группу/Холдинг перспективы возврата кредита могут оцениваться и по консолидированной отчетности Группы.

Важным направлением кредитного риск-менеджмента являются мониторинг кредитного портфеля Банка, выявление на ранней стадии факторов риска, которые могут повлечь за собой неполное исполнение клиентом своих обязательств перед Банком, с целью принятия своевременных мер по минимизации потерь. Мониторинг кредитного портфеля проводится с целью своевременной идентификации и оценки кредитных рисков на уровне кредитного портфеля в целом, включая влияние на них отдельных кредитных сделок, а также в целях подготовки предложений по оптимизации структуры и объема принимаемых Банком кредитных рисков.

В Банке действует внутренний нормативный документ, определяющий основные принципы и процедуры мониторинга операций, несущих кредитный риск, зоны ответственности и порядок взаимодействия направлений в рамках данного процесса.

С целью эффективного управления кредитными рисками, возникающими в ходе осуществления банковской деятельности, в АО РОСЭКСИМБАНК создана и совершенствуется на регулярной основе комплексная организационно-методологическая платформа анализа и оценки кредитных рисков, включающая в себя:

систему методологического обеспечения;

систему регламентов и процедур взаимодействия подразделений в процессе комплексного анализа, оценки и мониторинга кредитных рисков;

систему органов управления, уполномоченных на принятие решений, позволяющих оптимизировать процессы, направленные на поддержание принимаемых кредитных рисков на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка.

В целях минимизации/недопущения роста уровня кредитных рисков Банка при достижении стратегических приоритетов и бизнес-целей в соответствии с действующей политикой по управлению рисками, а также кредитной политикой АО РОСЭКСИМБАНК на протяжении 2017 года Банк продолжил дальнейшее развитие системы анализа и оценки кредитных рисков, тестирование внутренней системы рейтингования контрагентов, опираясь на лучшие мировые практики, с учетом подходов, используемых экспортно-импортными банками, требований Базельского комитета по банковскому надзору и Банка России.

В рамках процесса минимизации/недопущения роста внешних и внутренних факторов кредитного риска в 2017 году Банком был предпринят ряд мер по совершенствованию методологии и процессов оценки, контроля кредитных рисков:

усовершенствованы процедуры установления и контроля лимитов;

учитывая экспортно ориентированный целевой сегмент клиентов Банка, усовершенствованы методики по оценке кредитных рисков юридических лиц (нефинансовых организаций) и финансовых институтов, учитывающие страновой риск контрагента, а также специфику действующей продуктовой линейки Банка;

актуализирована внутренняя нормативная документация по резервам на возможные потери при проведении операций, несущих кредитный риск; Банк, как правило, в предварительном порядке осуществляет классификацию ссуд, планируемой операции, несущей кредитный риск (если применимо) с точки зрения уточнения возможного расчетного резерва;

усовершенствован порядок выявления принадлежности контрагентов Банка к группе связанных заемщиков;

в систему органов управления, уполномоченных на принятие решений, позволяющих оптимизировать процессы, направленные на поддержание/минимизацию принятых кредитных рисков на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, включен Комитет по работе с проблемной задолженностью.

В совокупности вышеперечисленные мероприятия позволили повысить качество кредитного портфеля Банка, улучшить эффективность системы управления кредитным риском, защитить интересы инвесторов и кредиторов.

5.2

Рыночные риски (процентный, валютный, фондовый)

Рыночный риск — ​риск потерь в результате того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений рыночных факторов, таких как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов.

Банк подвержен рыночным рискам в деятельности управления ликвидностью, размещении временно свободных денежных средств на финансовых рынках.

При управлении рыночными рисками Банк в основном руководствуется требованиями Банка России, а также внутренними нормативными документами, основанными на современных подходах к управлению рисками, дополнительно использует внутренние более жесткие ограничения/лимиты.

В целях минимизации рыночного риска Банк применяет следующие основные процедуры и методы:

все виды финансовых операций, проводимых Банком и подверженных рыночным рискам, подлежат процедуре обязательного лимитирования (при этом устанавливаются как качественные ограничения (по составу применяемых инструментов совершения операций и сделок по финансовым инструментам, коммерческим условиям и т. п.), так и количественные ограничения/лимиты на деятельность);

при определении ценовых условий проводимых операций по привлечению и размещению ресурсов Банк руководствуется принципами, заложенными в том числе в процентной политике АО РОСЭКСИМБАНК, утвержденной Советом директоров Банка. Процентный риск сводится к минимуму путем соблюдения соответствия способов формирования процентных ставок по выдаваемым кредитам и по пассивным операциям;

риск, связанный с колебаниями курсов иностранных валют, минимизируется путем поддержания на минимальном уровне открытой валютной позиции подверженной риску переоценки в рамках нормативных ограничений валютной позиции, установленных Банком России, и более жестких внутренних ограничений;

определение ограничений на уровне подразделений Банка в отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок;

определение для каждого структурного подразделения полномочий и отчетности, а в случаях, когда функции пересекаются и при проведении сделок, подверженных повышенному рыночному риску,  — ​использование механизма принятия риска решением коллегиальных органов (Комитетом по управлению активами и пассивами, Правлением);

Банк на ежедневной основе оценивает рыночные риски на основании вероятностно-статистических методов, используя общепринятые риск-метрики — ​Value at Risk — ​по инструментам наиболее подверженным данной категории рисков;

Банк на регулярной основе и во внеплановом режиме проводит процедуру стресс-тестирования, которая позволяет оценить потери от реализации маловероятных экстраординарных событий по портфелям финансовых инструментов и открытым валютным позициям Банка.

Все методы оценки рисков регулярно верифицируются на предмет адекватности реальной ситуации на финансовых рынках. Выявление и оценка уровня совокупного рыночного риска осуществляются на постоянной основе.

5.3

Рыночные риски (процентный, валютный, фондовый)

Риск балансовой ликвидности — ​риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Поддержание ликвидности является одной из центральных задач управления Банком.

В целях анализа и оценки риска потери ликвидности Банк использует следующие методы: метод анализа обязательных нормативов ликвидности, метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, метод прогнозирования потоков денежных средств, количественная и качественная оценка риска потери ликвидности.

В целях управления ликвидностью в Банке ежедневно осуществляется оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, в том числе по отношению к обязательным нормативам Центрального банка Российской Федерации и внутрибанковской системе коэффициентов.

Управление риском ликвидности осуществляется одновременно на нескольких уровнях:

коллегиальным органом, наделенным Правлением полномочиями по управлению долгосрочной и среднесрочной ликвидностью Банка, является Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП);

Казначейство/Департамент операций на финансовых рынках осуществляет централизованное управление краткосрочной ликвидностью Банка, операционную деятельность по исполнению решений КУАП в части управления ликвидностью;

Финансово-экономический департамент осуществляет краткосрочное и долгосрочное планирование уровня ликвидности;

Департамент рисков на периодической основе осуществляет поддержку принятия решений КУАП в части управления риском ликвидности;

Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности на ежедневной основе контролирует выполнение нормативов риска ликвидности, установленных Банком России.

Служба внутреннего контроля осуществляет плановые и внеплановые контрольные функции по выявлению конфликта интересов при управлении риском ликвидности, оценивает величину комплаенс-риска в процессе управления риском ликвидности.

Служба внутреннего аудита в соответствии с планом проверок осуществляет периодические проверки эффективности управления риском ликвидности.

Постоянно рассчитываемая и поддерживаемая доля ликвидных активов позволяет своевременно выполнить все обязательства Банка перед клиентами и контрагентами при любом варианте развития событий.

5.4

Операционный риск

Операционный риск — ​риск возникновения у Банка потерь в результате недостатков во внутренних процессах, функционировании информационных систем, несанкционированных/противоправных действий или ошибок сотрудников, а также вследствие внешних событий.

Банк стремится максимально предотвратить возникновение данных видов риска и максимально снизить угрозы возникновения потенциальных убытков (прямых или косвенных) путем формирования многоуровневой системы контроля с разделением сфер ответственности. Процесс управления операционным и иными нефинансовыми рисками основан на принципе осуществления «трех линий защиты».

В целях управления операционным риском Банк осуществляет следующие мероприятия:

  • мониторинг, оценка и контроль уровня операционного риска и предоставление соответствующей отчетности Правлению и Совету директоров Банка;
  • контроль соответствия действий и операций, осуществляемых руководством и служащими Банка, требованиям действующего законодательства, нормативных актов, внутренних нормативных документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности;
  • модернизация операционных процедур, повышение уровня безопасности и отказоустойчивости информационных систем и надежности функционирования систем инфраструктуры;
  • использование консервативного подхода к подбору персонала на основе комплексной проверки с учетом личностных качеств, профессиональной подготовки, уровня компетенций.

Оценка операционного риска по требованиям Банка России проводится на основе базового индикативного подхода (BIA, Basic Indicator Approach); Банк стремится к накоплению данных в целях дальнейшего использования продвинутых моделей (AMA, Advanced Measurement Approach).

5.5

Правовой риск, комплаенс (регуляторный) риск, риск потери деловой репутации

Под правовым риском понимается риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния факторов как внутренних (несоблюдение Банком законодательства РФ, несоответствие внутренних документов Банка законодательству РФ, неэффективная организация правовой работы, нарушение Банком условий договоров и пр.), так и внешних (несовершенство правовой системы, невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров, нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров и пр.). Отличительным признаком правового риска от иных банковских рисков является возможность избежать появления опасного для Банка уровня риска при полном соблюдении сторонами банковского процесса действующих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур Банка.

Целью управления правовым риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений (решений) судов, которые могут привести к неожиданным потерям.

В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные инструменты:

  • соблюдает установленный в Банке порядок по распределению полномочий при принятии решений и совершении операций;
  • обеспечивает наличие и исполнение надлежащих управленческих процедур, гарантирующих правильность проведения операций и их отражение в бухгалтерском учете;
  • разрабатывает внутренние процедуры и обеспечивает наличие в Банке внутренних документов, регламентирующих процедуру проведения операций и взаимодействия подразделений;
  • обеспечивает наличие в Банке внутренних документов, регламентирующих процедуру управления рисками;
  • гарантирует правомерность совершаемых банковских операций и сделок (порядок согласования условий договоров до их заключения), осуществление всех необходимых процедур подтверждения правомерности совершаемых сделок, наличие необходимых полномочий и др.;
  • разрабатывает типовые формы документов, регламентирующих проведение операций;
  • применяет обязательное согласование проектов всех внутренних нормативных и распорядительных документов, а также проектов решений органов управления Банка;
  • проводит регулярное повышение квалификации сотрудников и др.

Под риском потери деловой репутации (репутационным риском) понимается риск возникновения у банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие влияния как внешних (опубликование негативной информации о банке в средствах массовой информации, применение к банку мер воздействия со стороны контролирующих органов, в т. ч. на основании обращений клиентов банка в контролирующие органы, потеря доверия к деятельности банка со стороны клиентов и контрагентов, акционеров, участников финансового рынка, органов государственной власти и местного самоуправления, банковских союзов (ассоциаций), наличие претензий и обращений негативного характера, поступающих в банк со стороны клиентов), так и внутренних (нарушение банком условий заключенных договоров, несоответствие внутренних документов законодательству РФ, неэффективная организация правовой работы, недостаточная квалификация персонала, недостаточная организация работа по совершению выполняемых банковских операций, вовлечение банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, вовлечение сотрудников банка в коррупционные действия, оказывающие влияние на его репутацию) факторов.

Управление риском потери деловой репутации осуществляется посредством:

  • раскрытия информации о Банке, отражающей его финансовые показатели, систему управления рисками и другие аспекты, способствующие формированию позитивной деловой репутации;
  • использования механизмов эффективного урегулирования конфликтных ситуаций и минимизации возможных негативных последствий, в т. ч. репутационного характера;
  • проведение последовательной кадровой политики;
  • соблюдения принципов «Знай своего служащего» и «Знай своего клиента» и др.
  • адекватность проводимых операций характеру и размерам деятельности Банка;
  • подготовка и принятие надлежащих управленческих решений;
  • оперативное внесение изменений во внутренние документы Банка в случае изменения внешних и внутренних факторов возникновения рисков;
  • обеспечение полноты применения процедур системы управления рисками.

Управление правовым риском и риском потери деловой репутации осуществляется в Банке на постоянной основе. В Банке разработаны и введены в действие внутренние нормативные документы, регулирующие порядок принятия решений органами управления, порядок совершения операций и взаимодействия подразделений, порядок подписания и визирования документов. Основной задачей системы мониторинга законодательства, которая осуществляется на постоянной основе, является обеспечение соответствия документации, которой оформляются банковские операции и иные сделки, законодательству Российской Федерации, нормативным актам, своевременность учета изменений и отражения этих изменений во внутренних документах Банка и обязательность их соблюдения всеми служащими Банка. Все процедуры и правила, установленные в Банке, документируются и содержат основные условия проведения операций. В Банке установлен четкий порядок информирования служащих о внутренних документах и изменениях к ним, принимаемых в Банке.

С целью снижения риска нарушения контрагентами Банка нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров Банк осуществляет всесторонний анализ информации о контрагентах, а также такие механизмы, как требование о страховании ответственности третьих лиц, предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договорам, методики, позволяющие определить операции, имеющие признаки мошенничества.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в соответствии с характером и масштабами деятельности Банка применяются следующие основные подходы:

  • постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, а также расчетов по иным сделкам;
  • мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций;
  • контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой учредителям (участникам), клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
  • разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся в Банке информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей органам управления и служащим информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о Банке из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников; своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации; своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
  • применение дисциплинарных мер к служащим, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации Банка.

Регуляторный риск (комплаенс-риск) — ​риск возникновения у банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (комплаенс-риск).

В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Банка и учитывая базовые принципы управления рисками, а также нулевую толерантность к нарушению законодательства и внутренних нормативов в 2017 году в части управления регуляторным риском, СВК проводились следующие мероприятия:

  • выявление и учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
  • контроль соблюдения основных принципов управления регуляторным риском;
  • мониторинг регуляторного риска и эффективности управления риском;
  • направление (при необходимости) рекомендаций по управлению регуляторным риском исполнительным органам и руководителям подразделений Банка;
  • выявление конфликта интересов в деятельности Банка и его работников;
  • анализ показателей динамики жалоб клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
  • анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
  • мониторинг своевременности и полноты внесения изменений во внутренние документы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, стандартов саморегулируемых организаций;
  • контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  • участие в разработке внутренних документов по управлению риском, противодействию коммерческому подкупу и коррупции, инсайдерской информации, а также документов, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения и норм профессиональной этики;
  • участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
  • анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
  • иные контрольные мероприятия.

5.6

Стратегический риск

Стратегический риск — ​риск возникновения финансовых потерь в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих Стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в отсутствии учета и/или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны создать условия для достижения стратегических целей деятельности Банка.

Банк осуществляет планирование финансовых и качественных показателей деятельности и регулярно, с заданной периодичностью осуществляет мониторинг достижения плановых показателей.

Для снижения стратегического риска применяются следующие методы:

  • качественное раскрытие информации о деятельности Банка (комплексная система отчетности, включающая в себя отчеты для разных уровней управления с достаточной периодичностью, закрепленной внутренними нормативными документами);
  • адекватное и четко регламентированное распределение прав и полномочий между органами управления, эффективный контроль Правления Банка над деятельностью исполнительных/коллегиальных органов;
  • утверждение и контроль четких и понятных правил совершения сделок с активами Банка;
  • утверждение и последовательное исполнение кредитной политики Банка;
  • организация и контроль системы принятия решений и делегирования полномочий;
  • оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, кадровой политики, бизнес-процессов, организационных структур, системы управления в целом.